上交所：用大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測股市“黑嘴”

    日前，中國證監(jiān)會對廖英強“黑嘴”薦股、市場操縱一案作出處罰決定。據(jù)悉，此案件相關線索由上交所提供。上交所11日介紹，2015年中，上交所通過輿情熱度與交易實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)了相關線索。

    首先，輿情監(jiān)控發(fā)現(xiàn)微博賬號“一財廖英強”市場關注度較高，尤其是交易日午間發(fā)布的股評節(jié)目點擊率居高不下。同時，交易實時監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“廖英強”同名賬戶交易相關股票存在明顯異常。在此基礎上，一線監(jiān)管人員持續(xù)跟蹤其微博發(fā)布的薦股信息，并通過大數(shù)據(jù)平臺掃描全市場薦股前后交易賬戶，進而根據(jù)賬戶交易相應股票的頻率、金額、交易時點等信息開展排查，鎖定了一批在薦股前埋伏、薦股后賣出獲利的嫌疑賬戶。經(jīng)過一段時期的跟蹤監(jiān)控，在積累了大量事實依據(jù)后，上交所及時準確地向證監(jiān)會上報了相關賬戶違規(guī)線索，有力地支持了后續(xù)稽查執(zhí)法工作。

    上交所表示，近年來，一些股市“黑嘴”借助微博、QQ群、微信公眾號、微信群、直播網(wǎng)站等自媒體平臺，以發(fā)布短視頻、帖子、群消息等方式散布薦股信息，薦股手段更加隱蔽，規(guī)避監(jiān)管意圖明顯。“廖英強”一案即屬于此類新型“黑嘴”薦股行為。

    針對當前“黑嘴”監(jiān)管形勢變化，上交所從輿情預警、盤中跟蹤、盤后大數(shù)據(jù)分析三方面著手，建立了一整套完整的監(jiān)控分析和線索上報體系。該體系有三個方面特點。一是輿情預警覆蓋面更廣。借助大數(shù)據(jù)篩查技術，重點強化了對網(wǎng)絡媒體的輿情監(jiān)測力度，現(xiàn)已覆蓋一批證券薦股相關微博、微信公眾號。二是線索發(fā)現(xiàn)的智能化程度更高。通過爬蟲和文本挖掘等人工智能技術，確保監(jiān)察系統(tǒng)偵測模塊能夠及時抓取并處理分布于互聯(lián)網(wǎng)信息中的“黑嘴”文本，初步解決了當前網(wǎng)絡媒體信息語義解析難度大等突出問題。三是數(shù)據(jù)分析的準確性明顯提升?，F(xiàn)有監(jiān)察系統(tǒng)針對搶帽子手法隱蔽性較高等情況，集成了文本智能處理、交易行情分析、賬戶識別評價等模塊，能夠更為快速地完成百萬級的深度數(shù)據(jù)分析，極大提高了曝光網(wǎng)絡“黑嘴”的效率與準確性。

    2017年以來，上交所上報的“搶帽子”線索較以往明顯增加，并發(fā)現(xiàn)了部分“黑嘴”散布薦股消息、配合短期操縱的新動向。上交所表示，后續(xù)將進一步完善相關監(jiān)管機制與監(jiān)察系統(tǒng)功能，及時上報“黑嘴”操縱違規(guī)線索，維護市場交易秩序。同時，提醒投資者應當高度警惕市場上某些“股評大師”的所謂“薦股”報告，改變盲目跟風的交易習慣，秉持基于上市公司基本面的價值投資，避免成為“黑嘴”操縱的受害者。