深交所新聞發(fā)言人就發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》答記者問

    本報記者 姜楠

    2月5日，深交所正式發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），進一步規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）程序化交易管理，維護市場交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，促進可轉(zhuǎn)債市場健康發(fā)展。深交所新聞發(fā)言人就市場關(guān)注的問題回答了記者提問。

    一、請介紹發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》的背景和意義。

    答：2020年，部分可轉(zhuǎn)債價格波動較大，引起市場和媒體的廣泛關(guān)注。其中部分投資者采用可轉(zhuǎn)債程序化交易，且交易量達(dá)到一定規(guī)模。新《證券法》第45條對程序化交易作出規(guī)定，明確要求程序化交易需向證券交易所報告。2020年12月31日，證監(jiān)會發(fā)布《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。為貫徹落實新《證券法》及《辦法》要求，加強可轉(zhuǎn)債程序化交易管理，維護市場交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，深交所經(jīng)認(rèn)真研究并征求部分會員意見，制定并發(fā)布《通知》，以建立信息報告制度為核心，提升市場主體合規(guī)意識，促進可轉(zhuǎn)債程序化交易穩(wěn)健發(fā)展。建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報告機制，有利于提升市場透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度。程序化交易報告機制在可轉(zhuǎn)債品種上先行先試，可為后續(xù)全市場推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗。

    二、什么類型的投資者需要進行報告？

    答：從類型上看，需要進行報告的投資者包括以下幾類：一是會員客戶。二是會員及直接使用交易單元進行交易的證券投資基金管理公司、保險機構(gòu)等投資者。三是深交所規(guī)定的其他投資者。其中，會員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會員報告；會員及其他機構(gòu)直接向深交所報告。

    在具體操作中，符合以下條件之一的投資者需要進行報告：一是下單自動化程度高，證券代碼、買賣方向、委托數(shù)量、委托價格等指令的核心要素以及指令的下達(dá)時間均由計算機自動決定的程序化交易投資者。二是指令下達(dá)速率快，1天出現(xiàn)10次以上1秒鐘內(nèi)10筆以上申報的可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者。三是使用自主研發(fā)或其他定制軟件的程序化交易投資者。四是交易所認(rèn)定的其他需要報告的情形。使用會員為客戶提供的帶有一定自動化功能的客戶端軟件進行交易的，且不符合上述條件的投資者，無需進行報告。

    三、請問《通知》對報告時點有哪些具體要求？《通知》施行前已經(jīng)參與可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者，是否需要報告？

    答：會員客戶首次進行程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會員報告，報告后即可進行程序化交易。會員應(yīng)當(dāng)核查客戶提交的信息，并在3個交易日內(nèi)向深交所報告。

    會員及其他機構(gòu)首次進行可轉(zhuǎn)債程序化交易的，應(yīng)當(dāng)提前3個交易日向深交所報告?！锻ㄖ纷?021年3月29日起施行。《通知》施行前已經(jīng)開展可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者應(yīng)當(dāng)在《通知》施行后30個交易日內(nèi)根據(jù)《通知》規(guī)定完成信息報告。

    四、請介紹一下具體的報告內(nèi)容和要求？

    答：報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：一是投資者身份、證券賬戶及會員機構(gòu)等信息。二是資金來源等信息。三是交易策略、軟件名稱、開發(fā)主體等信息。四是聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式。會員及其他機構(gòu)通過深交所“會員業(yè)務(wù)專區(qū)-公文及報表上傳-可轉(zhuǎn)債程序化賬戶報告”欄目報告客戶及其自身可轉(zhuǎn)債程序化交易的相關(guān)信息。

    五、如果出現(xiàn)延遲報告或者未按要求報告的情形，會對投資者產(chǎn)生什么影響？

    答：深交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場的方式，對會員及其他機構(gòu)的可轉(zhuǎn)債程序化交易報告情況進行監(jiān)督檢查。對于不履行報告義務(wù)或者報告內(nèi)容不符合規(guī)定的，深交所可以根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分實施辦法》等規(guī)定采取自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

（編輯 李波）