上交所修訂發(fā)布ETF風(fēng)險管理指引 要求基金管理人加強ETF申購贖回清單管理

    本報訊 （記者毛藝融）7月4日，記者從上海證券交易所獲悉，上交所修訂并發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號——交易型開放式基金風(fēng)險管理》（以下簡稱《ETF風(fēng)險管理指引》）。這是貫徹落實中國證監(jiān)會《促進資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，強化ETF風(fēng)險管理，更好保護投資者合法權(quán)益的重要舉措。

    近年來，ETF市場快速發(fā)展，在滿足投資者財富管理需求、吸引中長期資金入市、維護市場穩(wěn)定運行等方面發(fā)揮著重要作用。結(jié)合當(dāng)前指數(shù)化投資發(fā)展趨勢和監(jiān)管實踐，上交所對2012年4月份發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金管理公司運營風(fēng)險管理業(yè)務(wù)指引》進行修訂，修訂內(nèi)容包括：一是強化基金管理人ETF運作風(fēng)險防控要求，要求基金管理人加強ETF申購贖回清單管理，審慎設(shè)置申購贖回清單重要參數(shù)，完善內(nèi)部控制制度并優(yōu)化應(yīng)急演練安排。二是明確會員客戶ETF交易行為風(fēng)險管理要求，要求會員完善管理制度和流程，做好客戶分類管理，加強客戶ETF交易行為監(jiān)測及風(fēng)險管理。

    上交所表示，下一步，將按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署，緊扣防風(fēng)險、強監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展的工作主線，加強ETF自律監(jiān)管，持續(xù)研究優(yōu)化ETF制度機制，推動ETF市場高質(zhì)量發(fā)展。

    圖片來源：上交所官網(wǎng)

（編輯 郭之宸）