深交所發(fā)布ESG評價方法和ESG指數(shù) 引導金融資源向低碳領域聚集

    昨日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司（下稱“深證信息”）推出國證ESG評價方法，并發(fā)布基于該評價方法編制的深市核心指數(shù)（深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100）ESG基準指數(shù)和ESG領先指數(shù)，滿足市場多元化ESG投資需求，引導金融資源向低碳領域聚集。

    國證ESG評價方法旨在提供適應中國市場的ESG評價工具，在環(huán)境、社會責任、公司治理三個維度下，設置15個主題、32個領域、200余個指標，全面反映上市公司可持續(xù)發(fā)展方面的實踐和績效，為深交所進一步推動ESG指數(shù)及指數(shù)產品發(fā)展創(chuàng)新提供堅實基礎。評價方法遵循“立足本土、借鑒國際、特色鮮明、動態(tài)完善”的原則，聚焦“雙碳”、創(chuàng)新驅動發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等國家戰(zhàn)略目標，將國際ESG評價實踐與深證信息長期研究經驗相結合，探索構建了特色指標體系。指標數(shù)據(jù)覆蓋全部A股公司，指標評分基于客觀規(guī)則和公開信息，評價結果每季度更新。從最新結果看，A股公司ESG績效水平持續(xù)向好，尾部公司ESG表現(xiàn)改善明顯，反映我國資本市場在服務可持續(xù)發(fā)展方面取得良好成效。

    ESG基準指數(shù)定位于ESG投資業(yè)績基準。深證成指ESG基準指數(shù)（簡稱深指ESG）、創(chuàng)業(yè)板指ESG基準指數(shù)（簡稱創(chuàng)指ESG）、深證100ESG基準指數(shù)（簡稱100ESG）分別以深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100為母指數(shù)，對其樣本股按照所屬國證一級行業(yè)及國證ESG評分從高到低排序，剔除ESG評分在所屬行業(yè)內排名后20%的股票，選取其余股票構成指數(shù)樣本股。

    ESG領先指數(shù)定位于優(yōu)質ESG投資標的，突出體現(xiàn)ESG因子收益表現(xiàn)。深證成指ESG領先指數(shù)（簡稱深指ESG領先）、創(chuàng)業(yè)板指ESG領先指數(shù)（簡稱創(chuàng)指ESG領先）、深證100ESG領先指數(shù)（簡稱100ESG領先）將對應核心指數(shù)的樣本股按照ESG評分從高到低排序，深指ESG領先選取前200只股票作為樣本股，創(chuàng)指ESG領先和100ESG領先各選取前50只股票作為樣本股。

    據(jù)測算，從基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、創(chuàng)指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%，運行特征與母指數(shù)保持一致，日收益率相關系數(shù)均超0.99，收益表現(xiàn)略有優(yōu)勢。深指ESG領先、創(chuàng)指ESG領先和100ESG領先的年化收益為9.8%、17.5%、14.0%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于母指數(shù)，年化超額收益分別達1.5%、2.5%、2.5%。

    隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入推進，中國ESG投資呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，ESG投資理念逐步深入人心，ESG投資生態(tài)體系日益健全。深交所有關負責人表示，接下來，深交所將繼續(xù)按照證監(jiān)會部署要求，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，推動完善可持續(xù)金融規(guī)則體系，構建低碳可持續(xù)投融資產品配置平臺，服務中長期資金多元化配置需求。充分發(fā)揮交易所市場組織功能，拓展ESG評價結果應用，引導金融資源向低碳領域聚集，致力于建設可持續(xù)交易所，助力推動經濟高質量發(fā)展。